分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的一類隨機微分方程的弱解問題

夏曉宇; 閆理坦

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本文,我們研究如下分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的一類隨機微分方程的弱解問題[X_t=x+B_t^H+int_0^tb(s,X_s)md s,]其中B^H={B_t^H,,0leq tleq T}是Hurst指數(shù)為Hin(0,1/2)cup(1/2,1)的分?jǐn)?shù)布朗運動,b是Borel可測函數(shù)且滿足線性增長條件b(t,x)leq(1+x)f(t),其中xinmathbb{R}且0

著錄項

來源
《應(yīng)用概率統(tǒng)計》 |2021年第2期|P.123-135|共13頁
作者
夏曉宇; 閆理坦;
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作者單位

東華大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院上海201620;

東華大學(xué)理學(xué)院統(tǒng)計系上海201620;

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正文語種 chi
中圖分類馬爾可夫過程;
關(guān)鍵詞
分?jǐn)?shù)布朗運動; 隨機微分方程; 弱解;

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