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馬科維茨均值-方差理論在能源期貨投資組合優(yōu)化中的運(yùn)用

     
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摘要

本文以個(gè)人投資者的視角,探索能源期貨投資策略.以馬科維茨均值-方差理論為依據(jù),以4種能源期貨為標(biāo)的資產(chǎn),運(yùn)用MATLAB軟件進(jìn)行計(jì)算,構(gòu)造了區(qū)間為第n日至n+252日的動(dòng)態(tài)最佳投資比率策略,以第n+1日至n+253日作為檢驗(yàn)區(qū)間,并對(duì)構(gòu)造區(qū)間、檢驗(yàn)區(qū)間滾動(dòng)k次,驗(yàn)證了該投資比率策略的有效性及動(dòng)態(tài)策略的平穩(wěn)性.投資策略的有效性表明,它是投資者進(jìn)行能源期貨投資的一種可行思路.同時(shí),也驗(yàn)證了馬科維茨均值-方差理論可運(yùn)用于數(shù)量較少的能源期貨投資組合中.

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