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多階段均值—半方差模糊投資組合決策研究

     
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考慮交易成本、借款限制、閥值約束和基數(shù)約束,提出多階段均值—半方差模糊投資組合模型。在該模型中,收益水平被定義為可能的平均回報,風(fēng)險水平被定義為回報的半方差。由于交易成本和基數(shù)約束,多階段投資組合模型為具有路徑依賴性的混合整數(shù)動態(tài)優(yōu)化問題。文章提出了前向動態(tài)規(guī)劃方法求解。最后,以一個具體的算例比較了不同的基數(shù)約束投資組合的最優(yōu)投資策略。

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