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A MEAN-FIELD FORMULATION FOR MULTI-PERIOD ASSET-LIABILITY MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION WITH PROBABILITY CONSTRAINTS

機(jī)譯：具有概率約束的多期資產(chǎn)均值-方差資產(chǎn)組合選擇的均值公式

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This paper is concerned with studying an optimal multi-period asset-liability mean-variance portfolio selection with probability constraints using mean-field formulation without embedding technique. We strictly derive its analytical optimal strategy and efficient frontier. Numerical examples shed light on efficiency and accuracy of our method when dealing with this class of multi-period non-separable mean-variance portfolio selection problems.
機(jī)譯：本文涉及使用均值場公式而不采用嵌入技術(shù)研究具有概率約束的最優(yōu)多期資產(chǎn)負(fù)債均方差投資組合選擇。我們嚴(yán)格推導(dǎo)其分析最優(yōu)策略和有效邊界。數(shù)值例子說明了我們的方法在處理這類多周期不可分離均值方差投資組合選擇問題時(shí)的效率和準(zhǔn)確性。

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