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【2h】

Comparisons and Characterizations of the Mean-Variance, Mean-VaR, Mean-CVaR Models for Portfolio Selection With Background Risk

機譯：具有背景風險的投資組合選擇的均值 - 方差比較和表征，均值 - VaR，均值 - CVaR模型

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摘要

This paper investigates the impact of background risk on an investor’s portfolio choice in a mean-VaR, mean-CVaR and mean-variance framework, and analyzes the characterizations of the mean-variance boundary and mean-VaR efficient frontier in the presence of background risk. We also consider the case with a risk-free security.

機譯：本文研究了均值-VaR，均值-CVaR和均值-方差框架中背景風險對投資者投資組合選擇的影響，并分析了存在背景風險的情況下均值-方差邊界和均值-VaR有效邊界的特征。。我們還考慮具有無風險安全性的情況。

著錄項

作者
Xu Guo; Wing-Keung Wong; Lixing Zhu;
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作者單位

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年度 2013
總頁數
原文格式 PDF
正文語種 {"code":"en","name":"English","id":9}
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