利率敏感性缺口的相關(guān)文獻(xiàn)在1997年到2019年內(nèi)共計(jì)9篇，主要集中在金融、銀行等領(lǐng)域，其中期刊論文9篇相關(guān)期刊9種，包括市場周刊·理論研究、商場現(xiàn)代化、合作經(jīng)濟(jì)與科技等。
統(tǒng)計(jì)的文獻(xiàn)類型來源于 期刊論文
共9條結(jié)果
1.[期刊]
摘要： 利率波動會導(dǎo)致商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債市場價(jià)值發(fā)生變動,進(jìn)而給資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)既定的商業(yè)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),這是各類金融機(jī)構(gòu)無法回避的問題與積極防御的對象。本文從我國股份制商...
2.[期刊]
我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理分析--以利率敏感性缺口管理為例
摘要： 利率市場化是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,商業(yè)銀行作為金融體系的主要成員,在利率市場化進(jìn)程之中,更容易受到?jīng)_擊.隨著我國金融領(lǐng)域改革的深化,分析利率市場化進(jìn)程中蘊(yùn)藏...
3.[期刊]
關(guān)于利率敏感性缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)的模擬分析
摘要： 風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容之一,它主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、資本金風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。尤其在我國商業(yè)銀行分業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)實(shí)條件...
4.[期刊]
利率市場化下對山東省城市商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)性度量r——基于利率敏感性缺口模型的分析
摘要： 利率市場化,是金融自由化的直接表現(xiàn).我國在近些年,加快了利率市場化的步伐.而作為中國銀行業(yè)中的特殊群體,資產(chǎn)規(guī)模小,受制于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城市商業(yè)銀行,在利率市...
5.[期刊]
中小銀行賬簿和交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)量化評估——基于利率敏感性缺口和GARCH-VaR模型的分析
摘要： 隨著全球利率環(huán)境的不確定性增大,商業(yè)銀行尤其是中小銀行的盈利能力和償債能力受到的沖擊愈發(fā)明顯.基于國內(nèi)外利率環(huán)境和我國中小銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,2018年5...
6.[期刊]
摘要： 隨著我國金融領(lǐng)域改革的深化，利率風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制已成為商業(yè)銀行在經(jīng)營中普遍關(guān)注的問題，本文介紹了西方商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的利率敏感性缺口管理法，并對該方法在我...
7.[期刊]
商業(yè)銀行利率敏感性缺口管理的實(shí)際應(yīng)用分析
摘要： 本文嘗試分析在利率市場化進(jìn)程中,通過介紹國外商業(yè)銀行比較成熟的利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)--利率敏感性缺口管理,對我國某商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行實(shí)例分析和研究,進(jìn)而希...
8.[期刊]
基于利率敏感性缺口的利率風(fēng)險(xiǎn)度量管理--以A農(nóng)商行存款和貸款為例
摘要： 本文基于人民銀行總行存貸款綜合抽樣統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，以廣東省佛山市某農(nóng)商行為研究樣本，深度挖掘數(shù)據(jù)資源，并應(yīng)用利率敏感性缺口模型對存款和貸款利率風(fēng)險(xiǎn)缺口進(jìn)行實(shí)證分析，...
9.[期刊]
商業(yè)銀行利率敏感性缺口管理的實(shí)際應(yīng)用分析
摘要： 本文嘗試分析在利率市場化進(jìn)程中,通過介紹國外商業(yè)銀行比較成熟的利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)——利率敏感性缺口管理,對我國某商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行實(shí)例分析和研究,進(jìn)而希...
