不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究

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摘要

本文提出了不允許賣空情況的均值-方差和均值-VaR兩種投資組合模型，并運(yùn)用不等式組的旋轉(zhuǎn)算法或結(jié)合序列二次規(guī)劃法進(jìn)行求解。最后，以一個(gè)具體例子驗(yàn)證了上述算法的有效性。計(jì)算結(jié)果還表明，不允許賣空情況下，均值-VaR投資組合有效前沿為均值-方差投資組合有效前沿的子集；置信度越低，投資者越傾向于收益率大而風(fēng)險(xiǎn)也大的投資組合。

著錄項(xiàng)

來源
《第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)》|2007年|211-216|共6頁
會(huì)議地點(diǎn) 重慶
作者
張鵬;
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作者單位

中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì);

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會(huì)議組織
正文語種
原文格式 PDF
中圖分類投資;一般數(shù)理統(tǒng)計(jì);
關(guān)鍵詞
投資組合; 賣空限制; 二次規(guī)劃; 方差分析; 旋轉(zhuǎn)算法;

相似文獻(xiàn)

中文文獻(xiàn)
外文文獻(xiàn)
專利

1. 不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究 [J] . 張鵬 . 中國(guó)管理科學(xué) . 2008,第4期
2. 不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究 [J] . 張鵬 . 中國(guó)管理科學(xué) . 2007,第z1期
3. 不允許賣空情況下多階段均值-方差投資組合優(yōu)化 [J] . 張鵬 ,曾永泉 . 武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） . 2015,第004期
4. 不允許賣空情況下均值-半方差投資組合優(yōu)化研究 [J] . 張鵬 ,張忠楨 . 商業(yè)研究 . 2008,第009期
5. 基于VaR約束不允許賣空的均值-方差投資組合優(yōu)化 [J] . 張鵬 . 武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） . 2012,第001期
6. 基于VaR約束不允許賣空的均值-方差投資組合優(yōu)化 [C] . 張鵬 ,曾永泉 . 第五屆中國(guó)管理科學(xué)與工程論壇 . 2007
7. 基于VaR約束下均值-方差模型的企業(yè)年金投資組合優(yōu)化策略研究——S公司投資組合的案例分析 [A] . 沈博文 . 2017

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不允許賣空情況下均值-方差和均值-VaR投資組合比較研究

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