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分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的一個非線性隨機(jī)微分方程

     

摘要

假設(shè)BH={BHt,t≥0}是Hurst參數(shù)為H∈(0,1/2)的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動,而β是一個非減的奇函數(shù),考慮如下(非線性)隨機(jī)微分方程的解的存在唯一性:XHt=XH0+BHt-1/2∫t0β?u(s,XHs)ds式中β?u是β與XH的分布u(t,dx)=P(XHt∈dx)之間的卷積.

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