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均值-方差準則下馬爾科夫調(diào)制的最優(yōu)投資再保險策略

     

摘要

本文研究了馬爾科夫調(diào)制下基于均值-方差準則的最優(yōu)投資再保險策略問題。 容許保險公司購買比例再保險,同時投資一個無風(fēng)險資產(chǎn)和兩個相依的風(fēng)險資產(chǎn),風(fēng)險資產(chǎn)的相依性由價格過程受到的共同沖擊來刻畫。 應(yīng)用隨機線性二次型控制理論求出最優(yōu)投資再保險策略,并通過拉格朗日對偶定理得到有效前沿。

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