均值-半方差投資組合優(yōu)化問題的HHO算法求解

倪百秀; 朱佩佩; 王雪瑩; 岳芹

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均值-半方差投資組合優(yōu)化問題的HHO算法求解

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采用半方差來度量投資組合的風險,構(gòu)建均值-半方差投資組合優(yōu)化模型.針對其目標函數(shù)的非可微性,探尋用哈里斯鷹優(yōu)化算法(Harris Hawks Optimization,HHO)來求解這個非光滑的金融優(yōu)化問題,以獲得最優(yōu)投資組合.實證研究的結(jié)果表明HHO算法求解均值-半方差投資組合優(yōu)化問題是可行和有效的.

著錄項

來源
《皖西學院學報》 |2020年第4期|76-83|共8頁
作者
倪百秀; 朱佩佩; 王雪瑩; 岳芹;
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作者單位

皖西學院金融與數(shù)學學院安徽六安237012;

皖西學院金融與數(shù)學學院安徽六安237012;

皖西學院金融與數(shù)學學院安徽六安237012;

皖西學院金融與數(shù)學學院安徽六安237012;

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原文格式 PDF
正文語種 chi
中圖分類經(jīng)濟數(shù)學方法;
關(guān)鍵詞
投資組合優(yōu)化; 非光滑優(yōu)化; 半方差; 哈里斯鷹優(yōu)化算法;

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